最小二乘估计

最小二乘估计算法的无偏性可以通过数学证明得出：最小二乘估计是线性回归模型中的参数的无偏估计 。这是由于在最小二乘估计中，估计参数的期望值等于真实的参数值，即 E(β̂) = β。其条件是模型误差项满足期望为0、方差不变和互不相关即E(ε) = 0、Var(ε) = σ²I 和Cov(ε_i, ε_j) = 0 。现以简单线性回归模型为例详细描述最小二乘法的无偏性： 简单线性回归模型 假设如下:...